Deviazione standard per la volatilità: come usarla nel Trading

Pubblicato: 4 Gennaio 2023 di Francesco

L’articolo odierno sarà dedicato completamente alla Deviazione Standard, ossia uno degli strumenti più noti in analisi tecnica e che, se utilizzato nel modo corretto, ti permette di ottenere numerose informazioni su un determinato asset finanziario.

Molte volte, utilizzare gli strumenti giusti per analizzare il proprio titolo, la propria coppia in valuta, o qualsiasi altro prodotto finanziario di interesse, può fare la differenza fra la strutturazione di una buona strategia ed una cattiva strategia.

Se non conosci i pilastri fondamentali, nonché termini base, come ad esempio deviazione, volatilità di mercato, o varianza, allora è bene partire dal principio. Spiegheremo il loro significato, passando successivamente al funzionamento dell’indicatore Deviazione Standard.

Un consiglio iniziale? Se sei un trader alle prime armi puoi ottenere tantissime informazioni su questo indicatore, così come su tanti altri strumenti, su uno dei corsi più completi sul mercato e con tanti esempi pratici.

Messo a disposizione dalla piattaforma LiquidityX, ti permette di accedere a risorse formative molto facili da leggere e da comprendere. Potrai successivamente testare quanto imparato su un ottimo conto demo, senza nessun vincolo, o limite di tempo.

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Riepilogo – indicatore Deviazione Standard

🏆 Indicatore Deviazione Standard
📈 Mercato Tutti i mercati, compreso il Forex
⌚ Cosa misura Il livello di volatilità e rischio
✅ Indicatori a supporto Media mobile

Cos’è la Deviazione Standard?

La Deviazione Standard è stata introdotta per la prima volta da Harry Markowitz nel 1952. Contrariamente da altri esperti e matematici, che si focalizzavano spesso solo sulla redditività, Harry decise di focalizzarsi su concetti alternativi, quali rischio e volatilità.

È infatti stato uno dei primi matematici e statistici a presentare l’idea di diversificazione del portafoglio, dicendo che la componente della volatilità e del rischio potevano in qualche modo essere controllate.

Ciò che in questa sede preme sottolineare, è il significato di volatilità. La stessa rappresenta semplicemente la variazione di un asset sul suo grafico di riferimento, ossia le oscillazioni al rialzo ed al ribasso, che possono essere influenzate da tantissimi fattori, esterni ed interni.

In termini statistici, la deviazione standard misura la dispersione, o la diffusione, di un insieme di dati (ossia di valori) rispetto alla loro media. Per avere un alto livello di omogeneità, è quindi necessario che la deviazione tenda a zero, ossia sia relativamente bassa.

La deviazione ha trovato interesse in molti campi, compreso il trading, per misurare la volatilità di un asset. Parlare di alta volatilità significa parlare di oscillazioni repentine ed ampie sulla quotazione, mentre parlare di bassa volatilità significa parlare di poche variazioni di prezzo.

Come usare la Deviazione Standard nel trading

Riprendendo la definizione esposta in precedenza, è possibile considerare la stessa in funzione di uno strumento finanziario. In questo caso, l’insieme dei dati è rappresentato dall’attività dell’asset, mentre la media è la tipica media mobile utilizzata in analisi tecnica.

L’uso della Deviazione Standard è in realtà automatico sulle migliori piattaforme di trading e ciò che sei tenuto a fare è solamente interpretare al meglio le indicazioni del grafico. Dalla lettura, è infatti possibile conoscere se:

  • il tasso di dispersione è alto: ciò indica al trader un’elevata volatilità dello strumento e quindi un ipotetico maggiore rischio sull’investimento;
  • il tasso di dispersione è basso: ciò indica al trader una bassa volatilità dello strumento e quindi un ipotetico minore rischio sull’investimento (l’attività finanziaria è in questo caso prettamente “stabile”).

Nel trading, la Deviazione Standard può quindi essere utile per comprendere quando entrare e quando uscire dal mercato, sulla base della propria propensione al rischio. La misurazione del rischio avviene tramite il calcolo della VaR, che avremo modo di approfondire a seguire.

Ancora, restando sempre legati al concetto di modulazione del rischio, la Deviazione Standard è utile per piazzare eventuali stop loss. Si tratta di sistemi automatici impostati dal trader per chiudere la posizione al raggiungimento di una soglia, limitando eventuali perdite.

Tieni ovviamente presente come, al pari di qualsiasi altro indicatore, anche la devianza non dà mai certezze assolute. La componente dell’imprevedibilità e del rischio devono sempre essere considerate in tutte le attività di investimento.

Deviazione Standard su MetaTrader

Utilizzare la Deviazione Standard è quindi un processo automatico che avviene di default sulle sezioni tecniche proposte dai migliori broker online. Le stesse sezioni possono essere di sistema su web trader, oppure utilizzabili tramite MetaTrader 4 e 5.

Broker come LiquidityX ti permettono di effettuare una rapida registrazione e di accedere ad una delle piattaforme di trading (MT) più utilizzate al mondo. Si tratta di una piattaforma molto personalizzabile, che ti garantisce la presenza di decine di indicatori.

Dopo aver avviato l’indicatore sulla MetaTrader puoi passare all’interpretazione dei dati. Le linee che si formano sono molto facili da leggere e ti permettono di constatare se ti trovi in un periodo di alta o di bassa volatilità dello strumento forex, o di qualsiasi altro asset.

Sulla base dei tuoi interessi puoi settare ed impostare l’indicatore di Deviazione Standard con vari parametri. Puoi ad esempio decidere di modificare il timeframe, che è quasi sempre impostato a 20 periodi, così come la tipologia di barre del grafico.

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Come si calcola la Deviazione Standard – Formula

Per comprendere come calcolare la Deviazione Standard è bene partire dal principio e soffermarci su alcuni concetti chiave. Anche la devianza ha una vera e propria formula, al pari degli altri indicatori utilizzati in analisi tecnica.

Una formula che resta tuttavia teorica, visto che il calcolo avviene ad oggi in modo istantaneo su MetaTrader, o sui software dei migliori broker online. Per capire la formula della devianza è opportuno presentare il concetto della varianza.

La varianza, in statistica, è il quadrato della deviazione standard ( σ (x) = √V (x) ). Puoi quindi considerare la Deviazione Standard come la traduzione della radice quadrata della varianza, a sua volta utilizzabile per la misurazione del rischio.

Per calcolare la VaR, gli esperti utilizzano questa formula:

VaR = μ – zσ

μ è un parametro variabile che indica il cosiddetto rendimento medio, z è il numero di deviazioni standard, mentre σ è la deviazione standard dei rendimenti.

In linea generale, la Deviazione Standard è quindi molto utile per:

  • calcolare il rischio di dispersione;
  • intuire i punti di entrata e di uscita a mercato;
  • stabilire i punti ideali per lo stop loss ed il take profit (se ad esempio si imposta uno stop loss a due deviazioni standard su una posizione di acquisto di 100€, allora la chiusura automatica avverrà se il prezzo scende sotto la linea dei 60€, o sul livello stabilito dal trader);
  • intuire il rischio di prezzo di un prodotto finanziario.

Come imparare ad usare la Deviazione Standard

La Deviazione Standard è uno strumento molto interessante da conoscere se hai l’intenzione di studiare in autonomia il mercato forex, o qualsiasi altro strumento finanziario. Per poterla utilizzare, devi in ogni caso imparare nel dettaglio il suo funzionamento e la sua lettura.

Per fare ciò puoi fare affidamento su uno dei migliori corsi online, proposto a costo zero dalla piattaforma LiquidityX. Conosciute le basi ed i concetti pillar, puoi quindi testare quanto imparato su una demo illimitata e senza nessun limite di tempo.

Se l’uso di indicatori non è il tuo forte, puoi invece richiedere gratuitamente i segnali di trading. Si tratta di vere e proprie indicazioni, erogate dagli esperti di Trading Central e che valgono come reale supporto per la strutturazione delle tue strategie operative.

Oltre a considerare i segnali in modo indipendente, puoi sempre confrontare le indicazioni degli stessi con l’uso personale della deviazione standard, o di altri indicatori. Avrai così un quadro della situazione più completo e potrai piazzare la tua posizione in modo ragionato.

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Altri indicatori di supporto

La Deviazione Standard è un indicatore importante in analisi tecnica e viene utilizzato dai trader esperti anche in associazione ad altri indicatori di supporto. Scegliendo altri strumenti, hai la possibilità di ottenere indicazioni più accurate su un dato asset analizzato.

Considera inoltre che la maggior parte degli indicatori è presente di default su tutte le migliori piattaforme di trading, soprattutto su MetaTrader. Puoi quindi inserirle in modo autonomo sul grafico ed interpretare i segnali.

A seguire un elenco con altri indicatori di supporto alla Deviazione Standard:

Deviazione Standard

Conclusioni

Giunti alle battute finali del nostro approfondimento è bene ricapitolare alcuni concetti chiave sull’indicatore di Deviazione Standard. Molto utilizzato in analisi tecnica dai trader, si è mostrato uno strumento:

  1. valido per calcolare il rischio di investimento su un determinato asset;
  2. valido per comprendere se la volatilità di un asset finanziario è alta, oppure bassa;
  3. per impostare eventuali stop loss di protezione su una posizione aperta;
  4. valido come supporto durante lo studio e l’utilizzo di altri indicatori tecnici.

Dalla lettura dei paragrafi abbiamo inoltre compreso la sua formula, che in realtà non dovrai mai applicare, dato che le migliori piattaforme di trading calcolano automaticamente l’indicatore grazie a specifici software interni.

Ciò che devi affinare, è ovviamente la lettura e l’interpretazione dei dati. Per fare ciò puoi partire dalle basi, seguendo il corso completo del broker LiquidityX, a costo zero e con tantissime nozioni a tua disposizione, spiegate passo passo, con tanti esempi pratici.

In secondo luogo, puoi fare affidamento sulla modalità demo, ossia una simulazione a tutti gli effetti, che ti permette di testare le tue strategie con la Deviazione Standard, così come di provare le potenzialità della piattaforma selezionata, senza correre rischi sul capitale reale.

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FAQ

Cosa indica la deviazione standard di un mercato?

La Deviazione Standard di un mercato è un indicatore che può essere utilizzato per indicare la volatilità di un determinato asset finanziario e quindi la presenza di un rischio alto, medio, oppure moderato.

Quando si usa la deviazione standard?

La deviazione standard può essere utilizzata in analisi tecnica per studiare la volatilità dei prezzi di qualsiasi strumento finanziario, compreso sul mercato forex, ossia dei cambi in valuta. Puoi inoltre utilizzarla in associazione ad altri indicatori tecnici.

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