Correlazioni forex tra valute: come sfruttarle al meglio

Pubblicato: 3 Dicembre 2022 di Francesco

La guida di oggi sarà dedicata interamente alle correlazioni forex, ossia alle correlazioni che possono essere constatate tra valute, o meglio fra coppie valutarie. Si va in altri termini ad esaminare la sensibilità del mercato ed il rapporto fra più asset finanziari.

Come sappiamo ogni prezzo espresso nel forex fa sempre riferimento ad una coppia in valuta, ossia all’associazione di due valute differenti. Questo fa sì che in tutto il mercato si possano presentare determinate similitudini sull’andamento di alcuni scambi.

Conoscere le correlazioni tra valute è quindi importante per esaminare al meglio un evento e per piazzare successivamente la strategia. Ma come si utilizzano le correlazioni nel trading online? Esistono anche correlazioni negative?

Domande che avremo modo di approfondire a breve, non prima di averti ricordato che il primo aspetto importante da dover valutare, è la scelta di un buon broker. Uno dei più completi è sicuramente LiquidityX, che propone una piattaforma rapida e facile da utilizzare.

Citiamo lui perché mette a disposizione un ottimo eBook innovativo, con il quale puoi conoscere tutti gli aspetti più importanti del trading, comprese le correlazioni forex, completamente a costo zero. Puoi inoltre iniziare con un account demo e testare tutte le tue strategie a mercato.

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Riepilogo – correlazioni forex

🏷️ Cosa sono Relazione fra i trend di due coppie in valuta
👍 Come si misura Con il coefficiente di correlazione 
⚖️ Quali sono i risultati Correlazione positiva, negativa, o nulla
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Cosa sono le correlazioni forex?

Le correlazioni forex mettono semplicemente in relazione ed in rapporto due diverse coppie in valuta, come ad esempio EUR/USD e GBP/USD. Il confronto degli andamenti di mercato delle stesse può generare due risultati:

  1. correlazione positiva, ossia quando l’andamento della prima coppia di valute è simile, o molto uguale all’andamento di mercato della seconda coppia di valute presa in considerazione;
  2. correlazione negativa, ossia quando l’andamento della prima coppia di valute segue direzioni opposte rispetto all’altra coppia di valute messa in relazione.

Studiare la correlazione tra valute è importante per capire se una specifica coppia è indipendente, o se potrà seguire nel breve termine le stesse oscillazioni di altre coppie, considerate ad esempio più forti e molto più influenti.

Ancora, viene utilizzata per strutturare strategie di diversificazione, aprendo anche posizioni su direzioni opposte, nel caso ad esempio di una correlazione negativa. Si va a modulare nei limiti del possibile l’esposizione al rischio, evitando di agire solamente su un’unica coppia in valuta.

Correlazioni forex tabella

Le tabella sulle correlazioni forex si basano sul rapporto tra valute e vengono essenzialmente espresse con il cosiddetto coefficiente di correlazione. Lo stesso è un valore dinamico sul confronto di diversi asset valutari studiati in coppia.

Può variare da +1,0 a -1,0, che tradotto in percentuale corrisponde ad un range fra il +100% ed il -100%. Tramite le tabelle di correlazione fra valute, è quindi possibile leggere come si relazionano due coppie in valuta differenti fra di loro nell’immediato, o sotto l’aspetto storico.

A seguire il significato delle percentuali poste sulle tabelle:

  • un valore di correlazione a +1, che tende al +100%, ha una correlazione positiva, ossia il trend delle due coppie è molto simile fra di loro;
  • un valore di correlazione a -1, che tende al -100%, ha una correlazione negativa, ossia il trend delle due coppie tende ad essere opposto sui rispettivi grafici;
  • un valore in tabella che si avvicina allo zero, indica essenzialmente scarsa correlazione fra le due coppie in valuta e quindi movimenti che possono essere casuali e non influenzati da quella coppia di confronto.

La tabella in basso mette ad esempio in evidenza le correlazioni forex delle coppie in valuta più importanti, sotto l’aspetto storico ed in riferimento ad un range mensile. Le percentuali cambiano ovviamente in modo dinamico giorno dopo giorno e devi sempre restare aggiornato.

tabella correlazioni forex
Tabella correlazioni Forex

Per comprendere la teoria proposta in precedenza, prendiamo una correlazione positiva, ad esempio su EUR/USD e GBP/USD (26,5%) ed una correlazione negativa, ad esempio fra EUR/USD e USD/CHF (-53%). Cosa significa tutto ciò?

Nella prima relazione, le due coppie hanno andamenti simili, seppur molto deboli, vista la percentuale bassa. Nella seconda relazione le coppie hanno andamenti opposti, per oltre il 50% dei casi.

Come sfruttare le correlazioni nel forex?

Compreso ciò, è possibile sfruttare le correlazioni nel forex? Come detto, le stesse danno informazioni importanti al trader interessato ad operare sul mercato. È quindi possibile approfittare delle indicazioni per evitare alcuni errori e per piazzare strategie più oculate.

Nello specifico, le correlazioni fra valute possono essere utili per:

  • avviare strategie di trading con la consapevolezza che le due coppie di valute hanno un rapporto (che può essere positivo o negativo) fra di loro;
  • comprendere il rischio medio del tuo portafoglio: facendo un rapido esempio, se all’interno del tuo portafoglio di asset hai una coppia in valuta che sta ottenendo risultati negativi e se la stessa ha un’alta correlazione positiva con il resto delle coppie possedute, allora il rischio che anche le stesse subiscano la stessa sorte è alto (si potrebbe quindi andare a controbilanciare con valute correlate negativamente, o viceversa);
  • strutturare una corretta diversificazione: per il principio esposto in precedenza, le correlazioni forex sono un ottimo strumento per evitare di creare un portafoglio con troppe aperture simili fra di loro;
  • evitare investimenti che si annullano: se ad esempio una coppia ha una correlazione negativa al 100% con un’altra coppia, allora gli investimenti (se aperti nella stessa direzione) si annullano a vicenda (in questo caso o si cambia direzione dell’ordine, o si cambia coppia in valuta);
  • strutturare strategie di copertura, nel caso in cui una coppia in valuta stia ottenendo risultati negativi e sia quindi necessario riequilibrare l’esposizione dell’investimento.

Come investire con le correlazioni forex?

Per investire con le correlazioni forex è necessario avere tutti gli strumenti giusti, ma soprattutto la migliore piattaforma di investimento. Che tu sia un trader alle prime armi, o un trader esperto, opta sempre su un broker regolamentato e con reali licenze.

Ad oggi esistono tantissimi siti che ti permettono di utilizzare calcolatori forex per scoprire la correlazione fra due cambi in valuta. Anche molte piattaforme avanzate hanno di recente inserito questa funzione, vista l’importanza di capire le relazioni fra due coppie valutarie.

È ad esempio possibile utilizzare la MetaTrader, che offrono rapidità (soprattutto se associati a forex VPS), grafici aggiornati e con tantissimi strumenti integrativi e di supporto. Quali sono le migliori piattaforme con MetaTrader per studiare le correlazioni ed al contempo investire sul forex?

Ecco un elenco top 3:

  1. LiquidityX: ottimo broker con segnali forex, che ti permette di investire sul mercato dei cambi dopo le tue analisi in modo rapido e con gli spread fra i più competitivi sul settore;
  2. Capex: fra i migliori broker per analizzare la correlazione forex e con uno dei migliori corsi forex completo per capire in definitiva cos’è una correlazione tra valute e come utilizzarla;
  3. AvaTrade: ottimo broker con MetaTrader, ti permette anche di utilizzare il Copy Trading per ottenere le stesse transazioni di altri trader, senza effettuare alcuno studio.

Tutte le proposte esposte ti permettono di iniziare senza alcun impegno finanziario tramite un comodo conto demo, con denaro virtuale a tua disposizione e che ti permette di testare anche eventuali strategie, senza correre rischi sul capitale reale.

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    Calcolatore correlazioni forex

    Come esposto in precedenza, le correlazioni forex cambiano attimo dopo attimo sulla base dell’andamento del mercato. È quindi fondamentale andare alla ricerca ed avvalersi di calcolatori di correlazione tra valute, così da restare sempre aggiornati.

    Per fare ciò puoi procedere anche in modo autonomo, utilizzando un normale software di calcolo, come ad esempio Excel. Il primo passo è quello di scaricare su siti professionali, ma anche sui alcuni dei migliori broker forex, il file con i prezzi delle valute di interesse.

    Una volta importato all’interno del software di calcolo, puoi utilizzare una specifica funzione di correlazione, che si imposta con il comandano =CORREL (intervallo 1 – intervallo 2). Puoi ovviamente inserire il range dei prezzi di tuo interesse, ad esempio mensile.

    I passaggi da seguire per utilizzare il calcolatore di correlazione forex sono i seguenti:

    1. scarica i dati dei prezzi delle due coppie in valuta da confrontare;
    2. crea due colonne, nominale ed inserisci al loro interno i rispettivi prezzi;
    3. digita in una casella vuota al di sotto di una colonna il comando =CORREL (, raccogliendo tutti i dati della colonna ed ottenendo un intervallo di celle;
    4. clicca sulla virgola e ripeti gli stessi passaggi anche per l’altra colonna;
    5. chiudendo la parentesi tonda la formula del calcolo deve essere CORREL (A1: A50, B1: B50) ed il risultato è proprio il coefficiente di correlazione forex.

    Come usare le correlazioni nel trading forex

    Compreso come calcolare la correlazione fra valute, è ora possibile focalizzare brevemente l’attenzione su come usare le correlazioni nel forex trading online, ossia per l’apertura delle posizioni sui tuoi asset di interesse.

    Il primo aspetto da tenere a mente è il cosiddetto annullamento dell’investimento. Se apri una posizione uguale su due coppie in valuta correlate negativamente, ossia con direzioni praticamente opposte, annullerai l’investimento, ottenendo profitti simili alle perdite.

    Ed ecco che risulta fondamentale piazzare solo strategie mirate, capendo fino in fondo cosa significa alta e bassa correlazione. Ancora, l’uso delle correlazioni forex serve per aprire posizioni con la medesima idea sul mercato (ad esempio al rialzo), diversificando al contempo.

    Facendo un rapido esempio, se si ipotizza che il mercato forex sia fortemente in ripresa su EUR/USD ed anche sulla sua correlata, invece di aprire più posizioni su ERU/USD si potrebbero aprire posizioni miste, scegliendo correlate con non arrivano proprio al 100% e diversificare la scelta.

    Dopo aver studiato la correlazione, è altresì possibile sfruttare i diversi pip (quindi lo spread  fra i prezzi Ask e Bid delle coppie) per coprire l’esposizione di altre coppie correlate in modo negativo. La differenza dei pip su due operazioni opposte permette di coprire una potenziale perdita.

    Correlazioni forex: strategie

    Parlare di strategie di trading utilizzando le correlazioni forex significa parlare della possibilità di piazzare i propri investimenti, utilizzando come reale supporto l’indicazione del coefficiente di correlazione, ovviamente riferito alle proprie coppie di interesse.

    In linea generale è possibile ricordare 4 strategie specifiche:

    1. lo studio della correlazione di valute può essere un potente strumento anche per valutare strategie combinate con altri indicatori forex, come ad esempio supporti e resistenze, bande di Bollinger, RSI, medie mobili e quant’altro, poiché se una coppia risulta ipercomprata, o ipervenduta, allora anche la sua correlata potrebbe mostrare la stessa situazione;
    2. l’analisi della correlazione serve anche per studiare il trend di mercato delle coppie correlate, esaminando tuttavia fattori esterni alla seconda coppia di confronto;
    3. lo studio della correlazione permette ad alcuni trader di attuare strategie di arbitraggio, poiché se due coppie idealmente molto correlate mostrano per un periodo specifico un di disallineamento, allora si potrebbe puntare su operazioni di acquisto di una e di vendita dell’altra, nell’attesa di una possibile convergenza;
    4. strategia degli opposti, in caso di coppie correlate negativamente: se una coppia mostra una marcata inversione di tendenza verso l’alto, allora si potrebbe ipotizzare una tendenza dell’altra coppia confrontata verso il basso, o viceversa.
    correlazioni forex

    Conclusioni

    Con l’approfondimento di oggi abbiamo compreso nel dettaglio cos’è, come funziona e come poter sfruttare le correlazioni nel forex. Le stesse si sono semplicemente mostrate relazioni, positive o negative, che intercorrono fra i trend di due coppie in valuta.

    Possono essere negative e positive e la loro lettura deriva essenzialmente da un coefficiente di correlazione, fra -100% e +100%, che puoi tu stesso calcolare sulla base delle indicazioni date, oppure leggere sui migliori siti e broker che propongono il dato aggiornato.

    Per concretizzare le strategie forex, abbiamo inoltre presentato alcune delle piattaforme più adatte per poter investire sul forex, con bassissimi spread e con tanti strumenti analitici. Uno dei più completi è stato LiquidityX, che ti permette sempre di iniziare con un conto demo gratuito.

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    Leggi altre guide correlate su:

    FAQ

    Cosa influenza le correlazioni forex?

    Le correlazioni nel forex sono influenzate dalle variazioni dei prezzi delle valute, che a loro volta sono influenzate da aspetti macroeconomici, microeconomici, monetari, sui rapporti fra gli Stati ed altro ancora.

    Come si calcolano le correlazioni forex?

    Le correlazioni forex possono essere calcolate in autonomia utilizzando una semplice formula, che trovi nella nostra guida, la quale eroga un risultato sotto forma di coefficiente di correlazione.

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    Di Francesco

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